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Les taux à long terme quotidiens du Trésor sont la moyenne arithmétique, ou moyenne, des taux de clôture des offres sur toutes les obligations à coupon fixe en circulation pour chaque jour. Les taux quotidiens de la courbe des taux du Trésor sont des taux spécifiques lus sur la courbe quotidienne des taux du Trésor à la maturité constante spécifique indiquée.
Différence entre les taux quotidiens à long terme du Trésor et les taux de rendement du Trésor
Au 15 février 2008, les taux quotidiens du Trésor à long terme comprennent 34 obligations dans le calcul de la moyenne arithmétique des rendements quotidiens. sur toutes les obligations à coupon fixe en circulation, à l'exception des obligations indexées sur l'inflation, qui ne sont pas exigibles ou rachetables depuis au moins 10 ans à compter de la date calculée.
Par exemple, le 17 juin 2015, la moyenne des taux composites du Trésor à long terme est de 2. 87%. Cette moyenne comprend 34 obligations dans ce calcul, et ces obligations ne sont pas exigibles ou appelables depuis au moins 10 ans.
D'autre part, les taux quotidiens de la courbe des taux du Trésor sont des taux spécifiques d'obligations du Trésor (obligations T), qui sont lus sur la courbe quotidienne des taux du Trésor aux taux spécifiés de la série Trésorerie.
Ces rendements sont interpolés par le Département du Trésor des États-Unis à partir de la courbe de rendement quotidienne. Contrairement aux taux quotidiens du Trésor à long terme, la courbe quotidienne des rendements du Trésor compare le rendement d'un titre à sa date d'échéance, qui est basée sur les rendements des marchés fermés sur les titres du Trésor négociés activement sur le marché hors cote.
Les rendements de ces titres sont calculés à partir des cotations combinées publiées par la Federal Reserve Bank de New York. Les valeurs de rendement sont lues sur la courbe de rendement à des échéances fixes; actuellement, ces échéances sont d'un, trois et six mois, et une, deux, trois, cinq, sept, 10, 20 et 30 ans. Cette méthode fournit un rendement pour une maturité de 10 ans.
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