Qu'est-ce que cela signifie de dire qu'un chevauchement est «delta neutral?

#AskGaryVee Episode 125: One Year Anniversary (Décembre 2024)

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Qu'est-ce que cela signifie de dire qu'un chevauchement est «delta neutral?
Anonim
a:

L'option delta grec mesure le montant d'une option par rapport aux variations du cours d'une action sous-jacente. C'est le ratio qui compare les variations d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent.

Par exemple, si un investisseur achète l'option d'achat différé 0,50, cela signifie que si le cours de l'action sous-jacente gagne 1 dollar, toutes choses égales par ailleurs, la valeur de l'option gagnera 0 dollar. 50.

Le delta d'une option d'achat peut aller de 0 à 1. Le delta d'une option de vente peut aller de -1 à 0. Chaque fois qu'un investisseur achète des appels, ce sont des deltas longs. D'un autre côté, lorsqu'un investisseur achète des puts, ce sont des deltas courts.

Un straddle est une stratégie d'option consistant en l'achat ou la vente d'un appel et d'une option de vente au même prix d'exercice et à la même période d'expiration. Quand un commerçant achète un chevauchement, il ne fait pas un pari directionnel; Au lieu de cela, il fait un pari sur la volatilité. Plus précisément, il croit que l'option est sous-évaluée. D'un autre côté, un trader qui vend le straddle pense que les options sont trop chères; il n'a pas non plus de biais directionnel sur le cours de l'action.

Une position delta-neutre est une position qui est créée avec des deltas positifs et négatifs, qui sont en décalage, pour créer une position qui a un delta de zéro.

Par exemple, si un trader achète des calls à 100 dollars à la fois et achète simultanément des puts à 100 dollars, sa position est longue. Généralement, les appels à la monnaie ont un delta de 0,5 et les puts à la monnaie ont un delta de -0. 5. Si ces deux options sont achetées, les deltas se compensent pour en faire, initialement, une position delta-neutre.