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La plupart des stratégies de négociation incorporant le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sont à court terme et automatisées. Cela ne veut pas dire que les traders à long terme ne peuvent pas compléter leurs indicateurs avec VWAP - plus probablement, le prix moyen pondéré en fonction du volume (MVWAP). Il sert une fonction très similaire aux moyennes mobiles, de sorte que tous les indicateurs qui pourraient être utilisés avec l'analyse moyenne mobile seraient également compatibles avec un VWAP. Cela inclut les indicateurs avancés, tels que les oscillateurs de volume et les croisements.
Le succès d'un autre indicateur ou d'une stratégie de trading complète peut être évalué en fonction de la comparaison entre les prix négociés et le VWAP du titre. C'est parce que VWAP est généralement considéré comme le rendement qu'un investisseur passif aurait réalisé.
Prix moyen pondéré en fonction du volume
L'application des VWAP n'a rien d'exceptionnel, mais leur calcul est beaucoup plus complexe qu'une simple moyenne mobile exponentielle. Chaque sortie de VWAP prend en considération le prix de négociation, la quantité et la relation entre les prix cumulatifs et les prix typiques. Les chiffres qui en résultent peuvent ensuite être tracés par rapport à un tableau de prix pour révéler les tendances.
Indicateurs avancés et retardés
Les VWAP et les MVWAP sont des indicateurs retardés lorsqu'ils sont utilisés seuls. Le degré de retard dépend de la nature du marché et de la période de rétrospection utilisée, mais ces indicateurs ne sont pas conçus pour générer des signaux de sortie ou d'entrée futurs.
Les indicateurs de retard peuvent être utilisés pour lisser les signaux d'un indicateur avancé. Les oscillateurs de volume tels que le volume d'équilibrage (OBV) sont des indicateurs avancés populaires et faciles à comprendre. Les traders devraient également se pencher sur les croisements de moyenne mobile et l'analyse de divergence pour repérer d'éventuelles pièces principales.
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