Demandez à n'importe quel commerçant technique et il vous dira que le bon indicateur est nécessaire pour déterminer efficacement un changement de cap dans les modèles de prix des actions. Mais tout ce qu'un indicateur «correct» peut faire pour aider un trader, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux. Cet article vise à encourager les traders à rechercher et à identifier un crossover MACD haussier simultané avec un crossover stochastique haussier, puis à l'utiliser comme point d'entrée pour le trade.

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Appariement du stochastique et du MACD
La recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble a abouti à cet appariement de l'oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe fonctionne parce que la stochastique compare le prix de clôture d'une action à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, alors que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergeant et convergeant les unes avec les autres. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel. (Pour la lecture de l'historique de chacun de ces indicateurs, voir Apprendre à connaître les oscillateurs: stochastique et Une introduction au MACD .)

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Travailler le stochastique
L'oscillateur stochastique a deux composantes: le% K et le% D. Le% K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes, et le% D est la moyenne mobile du% K.

Comprendre comment le stochastique se forme est une chose, mais savoir comment il va réagir dans différentes situations est plus important. Par exemple:

• Les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne% K descend en dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu, et c'est un signal d'achat.
• Si le% K culmine juste en dessous de 100, le titre devrait être vendu avant que la valeur ne soit inférieure à 80.
• Généralement, si la valeur% K dépasse le% D, un signal d'achat est indiqué par ce croisement, à condition que les valeurs soient inférieures à 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, la sécurité est considérée comme sur-achetée.

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Travailler avec le MACD
En tant qu'outil de trading polyvalent capable de révéler la dynamique des prix, le MACD est également utile dans l'identification de la tendance et de la direction des prix. L'indicateur MACD a suffisamment de force pour être autonome, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l'avantage du trader. (En savoir plus sur la dynamique dans Momentum Trading With Discipline .)

Si un trader a besoin de déterminer la force et la direction d'une action, superposer ses lignes de moyenne mobile sur l'histogramme MACD est très utile. Le MACD peut également être vu comme un histogramme seul. (En savoir plus dans Introduction à l'histogramme MACD .)

Calcul MACD
Pour que cet indicateur oscillant fluctue au-dessus et en dessous de zéro, un simple calcul MACD est requis.En soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 26 jours du prix d'un titre d'une moyenne mobile de 12 jours de son prix, une valeur d'indicateur oscillant entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur MACD est supérieure à l'EMA de neuf jours, elle est considérée comme un croisement de moyenne mobile haussière.

Il est utile de noter qu'il y a quelques façons bien connues d'utiliser le MACD:

• Le plus important est la surveillance des divergences ou un croisement de la ligne centrale de l'histogramme; La MACD illustre les opportunités d'achat au-dessus de zéro et vend les opportunités ci-dessous.
• Un autre remarque les croisements de ligne moyenne mobile et leur relation avec la ligne médiane. (Pour en savoir plus, voir Trading The MACD Divergence .)

Identifier et intégrer des croisements haussiers
Etre capable d'établir comment intégrer un crossover MACD haussier et un crossover stochastique haussier dans une tendance-confirmation stratégie, le mot "haussier" doit être expliqué. Dans le plus simple des termes, "haussier" se réfère à un signal fort pour la hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se passe lorsqu'une moyenne mobile plus rapide croise une moyenne mobile plus lente, créant une dynamique de marché et suggérant de nouvelles hausses de prix.

• Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est supérieure à la ligne d'équilibre, et aussi lorsque la ligne MACD est supérieure à l'EMA de neuf jours, également appelée «ligne de signal MACD». "
• La divergence haussistique du stochastique se produit lorsque la valeur% K dépasse le% D, ce qui confirme un retournement probable des prix.

Crossovers en action: Genesee & Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Voici un exemple de comment et quand utiliser un double cross stochastique et MACD.

Figure 1

Source: StockCharts. com

Notez les lignes vertes qui indiquent que ces deux indicateurs ont été synchronisés et la croix presque parfaite affichée à droite du graphique.

Vous remarquerez peut-être quelques cas où le MACD et les stochastiques sont sur le point de traverser simultanément - janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu'ils se sont croisés en même temps sur une carte de cette taille, mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'ils ne se croisent pas réellement à deux jours d'intervalle, ce qui était le critère de mise en place ce scan. Vous souhaiterez peut-être modifier les critères afin d'inclure les croisements qui se produisent dans un laps de temps plus long, de sorte que vous puissiez capturer des mouvements comme ceux indiqués ci-dessous.

Il est important de comprendre que modifier les paramètres de paramètres peut aider à produire une ligne de tendance prolongée, ce qui aide un opérateur à éviter une scission. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres intervalle / période-période. Ceci est communément appelé «lisser les choses». Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d'indicateurs et font référence à un graphique de cinq jours au lieu d'un avec des mois ou des années d'historique de prix.

La stratégie
D'abord, attendez-vous à ce que les croisements haussiers se produisent à deux jours d'intervalle.Gardez à l'esprit que lors de l'application de la stratégie stochastique et MACD double-cross, idéalement, le crossover se produit en dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. Et de préférence, vous voulez que la valeur de l'histogramme soit ou bouge plus haut que zéro dans les deux jours qui suivent votre transaction.

Notez également que le MACD doit légèrement croiser après le stochastique, car l'alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans une tendance latérale.

Enfin, il est plus sûr de négocier des actions qui se négocient au-dessus de leurs moyennes mobiles de 200 jours, mais ce n'est pas une nécessité absolue.

L'avantage
Cette stratégie permet aux traders de mieux se positionner sur les actions haussières ou d'être sûr que toute tendance baissière s'inversera réellement lors de la pêche de fond à long terme. Cette stratégie peut être transformée en analyse lorsque le logiciel de cartographie le permet.

L'Inconvénient
Avec tous les avantages que présente une stratégie, il y a toujours un désavantage à la technique. Parce que le stock prend généralement plus de temps pour aligner dans la meilleure position d'achat, la négociation réelle de l'action se produit moins fréquemment, de sorte que vous pouvez avoir besoin d'un plus grand panier d'actions à surveiller.

Trick of the Trade
Le double cross stochastique et MACD permet au trader de changer les intervalles, trouvant des points d'entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté pour les besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d'indicateurs et vous verrez comment les croisements s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui fonctionnent le mieux pour votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur RSI dans le mélange, juste pour le plaisir. (Lire Ride Le RSI Rollercoaster pour plus d'informations sur cet indicateur.)

Conclusion
Séparément, l'oscillateur stochastique et le MACD fonctionnent sur différents sites techniques et fonctionnent seuls. Comparé à la stochastique, qui ignore les soubresauts du marché, le MACD est une option plus fiable en tant qu'indicateur unique de négociation. Cependant, tout comme deux têtes, deux indicateurs valent généralement mieux qu'un! Le stochastique et MACD sont un appariement idéal et peuvent fournir une expérience de négociation améliorée et plus efficace.

Pour plus d'informations sur l'utilisation simultanée de l'oscillateur stochastique et du MACD, reportez-vous à la section Combined Power Snap Strategy .