Vous avez toujours voulu devenir un trader algorithmique capable de coder votre propre robot de trading? Et pourtant, êtes-vous frustré par la quantité d'informations désorganisées et trompeuses et de fausses promesses de prospérité du jour au lendemain? Eh bien, Lucas Liew, créateur du cours de trading algorithmique en ligne AlgoTrading101, peut avoir la solution pour vous. Ayant eu d'excellentes critiques et recueilli plus de 8 000 étudiants depuis son lancement en octobre 2014, le cours de Liew - visant à présenter de manière organisée les principes fondamentaux du trading algorithmique - s'avère très populaire. Il est catégorique sur le fait que le trading algorithmique n'est "pas un système rapide. "En s'inspirant des idées de Liew et de son cours, les bases de ce qu'il faut pour concevoir, construire et maintenir votre propre robot de trading algorithmique sont décrites ci-dessous.

Ce qu'est un Robot de Trading Algorithmique

Au niveau le plus basique, un robot de trading algorithmique est un code informatique capable de générer et d'exécuter des signaux d'achat et de vente sur les marchés financiers. Les principaux composants d'un tel robot comprennent des règles d'entrée qui signalent quand acheter ou vendre, des règles de sortie indiquant quand fermer la position actuelle et des règles de dimensionnement définissant les quantités à acheter ou à vendre. (Pour en savoir plus, voir: Principes de base du trading algorithmique: concepts et exemples .)

Les outils principaux

Évidemment, vous aurez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Après cela, un système d'exploitation Windows ou Mac sera nécessaire pour exécuter MetaTrader 4 (MT4) - une plate-forme de négociation électronique qui utilise la langue 4 MetaQuotes (MQL4) pour le codage des stratégies de négociation. Bien que MT4 ne soit pas le seul logiciel que l'on puisse utiliser pour construire un robot, il présente un certain nombre d'avantages significatifs.

Alors que la principale classe d'actifs de MT4 est la devise étrangère (FX), la plate-forme peut être utilisée pour négocier des actions, des indices boursiers, des matières premières et des bitcoins en utilisant des CFD. D'autres avantages de l'utilisation de MT4 par opposition à d'autres plates-formes incluent être facile à apprendre, a de nombreuses sources de données FX disponibles et c'est gratuit. Malheureusement, MT4 ne permet pas la négociation directe sur les marchés boursiers et à terme et la réalisation d'analyses statistiques peut être fastidieuse; Cependant, MS Excel peut être utilisé comme un outil statistique supplémentaire.

Stratégies de négociation algorithmique

Il est important de commencer par réfléchir sur certains traits fondamentaux que toute stratégie de négociation algorithmique devrait avoir. La stratégie devrait être prudente sur le plan des marchés, en ce sens qu'elle est fondamentalement saine d'un point de vue commercial et économique. De plus, le modèle mathématique utilisé pour développer la stratégie devrait être basé sur des méthodes statistiques solides.

Ensuite, il est crucial de déterminer quelles informations votre robot vise à capturer. Afin d'avoir une stratégie automatisée, votre robot doit être capable de capturer les inefficacités persistantes et identifiables du marché.Les stratégies de négociation algorithmique suivent un ensemble de règles rigides qui tirent profit du comportement du marché et, par conséquent, la survenance d'une inefficacité ponctuelle du marché ne suffit pas pour élaborer une stratégie. De plus, si la cause de l'inefficacité du marché n'est pas identifiable, alors il n'y aura aucun moyen de savoir si le succès ou l'échec de la stratégie est dû au hasard ou non.

Avec ce qui précède, il existe un certain nombre de types de stratégie pour informer la conception de votre robot de trading algorithmique. Celles-ci comprennent des stratégies qui tirent parti de (i) les nouvelles macroéconomiques (par exemple les changements de masse salariale non agricole ou de taux d'intérêt); (ii) l'analyse fondamentale (par exemple en utilisant des données sur les revenus ou des notes sur les bénéfices); (iii) l'analyse statistique (par exemple la corrélation ou la cointégration); (iv) l'analyse technique (par exemple, les moyennes mobiles); (v) la microstructure du marché (par exemple, l'arbitrage ou l'infrastructure commerciale); ou (vi) toute combinaison de ce qui précède. (Pour plus de détails, voir: Qu'est-ce que l'efficacité du marché? )

Concevoir et tester votre robot

Il faut essentiellement quatre étapes pour construire et gérer un robot de trading:

: Cette étape consiste à développer une stratégie adaptée à vos caractéristiques personnelles. Des facteurs tels que le profil de risque personnel, l'engagement de temps et le capital commercial sont tous importants à considérer lors de l'élaboration d'une stratégie. Vous pouvez alors commencer à identifier les inefficacités persistantes du marché mentionnées ci-dessus. Après avoir identifié une inefficacité du marché, vous pouvez commencer à coder un robot commercial adapté à vos propres caractéristiques personnelles. Backtesting

: Cette étape se concentre sur la validation de votre robot de trading. Cela inclut la vérification du code pour s'assurer qu'il fait ce que vous voulez et comprendre comment il fonctionne sur différents délais, classes d'actifs, ou différentes conditions de marché, en particulier dans les événements de type cygne noir comme la crise financière mondiale de 2008. Optimisation

: Maintenant, vous avez codé un robot qui fonctionne et à ce stade, vous voulez maximiser ses performances tout en minimisant les biais de sur-ajustement. Pour optimiser les performances, vous devez d'abord sélectionner une bonne mesure de performance qui capture les éléments de risque et de récompense, ainsi que la cohérence (par exemple, le ratio de Sharpe). Un biais de sur-ajustement se produit lorsque votre robot est trop proche des données antérieures; un tel robot dégagera l'illusion d'une haute performance, mais comme le futur ne ressemble jamais complètement au passé, il peut effectivement échouer. Exécution en direct

: Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser de l'argent réel. Cependant, en plus d'être préparé pour les hauts et les bas émotionnels que vous pourriez rencontrer, il y a quelques problèmes techniques qui doivent être résolus. Ces problèmes comprennent la sélection d'un courtier approprié et la mise en place de mécanismes pour gérer à la fois les risques de marché et les risques opérationnels tels que les pirates potentiels et les interruptions de la technologie. Il est également important à cette étape de vérifier que les performances du robot sont similaires à celles rencontrées lors de la phase de test. Enfin, une surveillance continue est nécessaire pour s'assurer que l'efficacité du marché pour laquelle le robot a été conçu existe toujours.(Pour en savoir plus, voir: Comment sont créés les algorithmes de trading .) The Bottom Line

Considérant que Richard Dennis, le légendaire marchand de produits, a enseigné à un groupe d'étudiants ses stratégies commerciales personnelles. Pour gagner plus de 175 millions de dollars en seulement cinq ans, il est tout à fait possible pour les commerçants inexpérimentés d'apprendre un ensemble de lignes directrices strictes et de devenir des commerçants prospères. Cependant, ceci est un exemple extraordinaire et les débutants devraient certainement se souvenir d'avoir des attentes modestes.

Pour réussir, il est important non seulement de suivre un ensemble de directives, mais aussi de comprendre comment ces directives fonctionnent. Liew insiste sur le fait que la partie la plus importante du trading algorithmique est "comprendre sous quels types de conditions de marché votre robot va fonctionner et quand il va tomber en panne", et "comprendre quand intervenir. "Le trading algorithmique peut être gratifiant mais la clé du succès est la compréhension. Tout cours ou enseignant promettant des récompenses élevées avec une compréhension minimale devrait être un signe d'avertissement majeur.