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L'erreur-type est utilisée dans la négociation comme indicateur pour mesurer la volatilité du prix par rapport à une droite de régression linéaire.
Qu'est-ce qu'une erreur standard?
Une erreur-type est une mesure de la dispersion d'une plage de valeurs d'une moyenne ou d'une moyenne. En ce qui concerne les actions, les obligations ou les changes, la dispersion peut être considérée comme la différence effective entre le prix moyen et le prix de clôture.
Plus la différence entre le prix moyen et le cours de clôture est élevée, plus l'erreur-type est élevée, et donc la volatilité de l'action, de l'obligation ou de la monnaie. Une erreur-type plus petite signifie qu'il y a une plus petite différence entre le prix moyen et le prix de clôture, signalant une plus faible volatilité.
Comment l'erreur standard est-elle utilisée dans le trading?
L'erreur type est utilisée par les investisseurs pour mesurer la volatilité d'un produit d'investissement. En mesurant la volatilité, un investisseur peut mesurer le risque d'investir dans un véhicule d'investissement particulier.
Normalement, un investisseur est capable de tracer une «ligne de meilleur ajustement» ou une ligne de régression linéaire montrant le prix moyen quotidien pour une gamme de dates. Cela crée une ligne de tendance pour un produit d'investissement spécifique. Si la ligne de tendance augmente constamment, cela pourrait indiquer que l'investissement est une bonne idée.
Si, toutefois, la droite de régression linéaire présente une erreur-type importante, cela signifie qu'il y a une forte volatilité dans la ligne de tendance. Le prix d'ouverture d'un investissement peut différer considérablement du cours de clôture, mais comme la courbe de régression linéaire représente les prix moyens, elle ne tient pas compte de cette volatilité.
Selon le niveau de risque ou la stratégie d'investissement d'un investisseur, une erreur de haut niveau peut être mauvaise ou bonne. Les personnes à la recherche d'investissements sûrs devraient éviter les erreurs de haut niveau, tandis que les day traders ou les personnes ayant des tolérances à haut risque peuvent considérer les mêmes investissements comme attrayants.
Comment le SAR parabolique est-il utilisé dans le commerce?
Le SAR parabolique est un indicateur populaire qui est principalement utilisé par les traders pour déterminer la dynamique à court terme future d'un actif donné. L'indicateur a été développé par le célèbre technicien connu sous le nom de Welles Wilder et peut également être facilement appliqué à une stratégie de négociation, permettant à un opérateur de déterminer où les ordres d'arrêt doivent être placés.
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