La principale différence entre les stochastiques rapides et lentes est résumée en un mot: sensibilité. Le stochastique rapide est plus sensible que la stochastique lente aux variations du cours du titre sous-jacent et entraînera probablement de nombreux signaux de transaction. Cependant, pour vraiment comprendre cette différence, vous devez d'abord comprendre ce qu'est l'indicateur de dynamique stochastique.
L'oscillateur de moment stochastique est utilisé pour comparer le prix d'un titre par rapport à sa fourchette de prix sur une période de temps donnée. Il est calculé en utilisant la formule suivante:
| % K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)] |
C = le dernier cours de clôture
L14 = le plus bas de les 14 séances de bourse précédentes
H14 = le cours le plus élevé négocié au cours de la même période de 14 jours.
Un résultat de% K de 80 est interprété comme signifiant que le prix du titre a clôturé au-dessus de 80% de tous les cours de clôture antérieurs qui ont eu lieu au cours des 14 derniers jours. L'hypothèse principale est que le prix d'un titre se négociera au sommet de la fourchette dans une tendance haussière majeure. Une moyenne mobile de trois périodes du% K appelée% D est généralement incluse pour agir comme une ligne de signal. Les signaux de transaction sont généralement effectués lorsque le% K traverse le% D. Généralement, une période de 14 jours est utilisée dans le calcul ci-dessus, mais cette période est souvent modifiée par les traders pour rendre cet indicateur plus ou moins sensible aux mouvements du prix de l'actif sous-jacent. Le résultat obtenu en appliquant la formule ci-dessus est connu sous le nom de stochastique rapide. Certains commerçants trouvent que cet indicateur est trop réactif aux changements de prix, ce qui conduit finalement à sortir prématurément des positions. Pour résoudre ce problème, le stochastique lent a été inventé en appliquant une moyenne mobile de trois périodes au% K du calcul rapide. Prendre une moyenne mobile sur trois périodes du% K du stochastique rapide s'est avéré être un moyen efficace d'améliorer la qualité des signaux de transaction; il réduit également le nombre de faux croisements. Après l'application de la première moyenne mobile au% K du stochastique rapide, une moyenne mobile supplémentaire de trois périodes est ensuite appliquée, ce qui correspond au% D du stochastique lent. Une inspection rapprochée révélera que le% K du stochastique lent est le même que le% D (ligne de signal) sur le stochastique rapide.
Un moyen facile de se rappeler la différence entre les deux est de penser à la stochastique rapide comme une voiture de sport et la lente stochastique comme une limousine. Comme une voiture de sport, le stochastique rapide est agile et change de direction très rapidement en réponse à des changements soudains.Le stochastique lent prend un peu plus de temps pour changer de direction. Mathématiquement, les deux oscillateurs sont presque identiques, sauf que le% K stochastique lent est créé en prenant une moyenne sur trois périodes du% K du stochastique rapide. Prendre une moyenne mobile sur trois périodes de chaque% K donnera la ligne utilisée pour un signal.
Pour en savoir plus, lisez Apprendre à connaître les oscillateurs - Partie 3: Stochastique ou Support, Résistance, Stochastique et EMA
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