Le commerce quantitatif n'est pas accessible uniquement aux commerçants institutionnels; les commerçants de détail s'impliquent également. Bien que les compétences en programmation soient recommandées si vous voulez produire des algorithmes, même ceux-ci ne sont pas toujours requis. Des programmes et des services sont disponibles pour écrire le code de programmation d'une stratégie en fonction des données que vous fournissez. Le code produit par le programme / service est ensuite branché sur la plateforme de trading et la négociation commence. Mais avant que tout cela ne puisse se produire, les traders désireux d'être algorithmiques progressent à travers plusieurs étapes en décidant exactement ce qu'ils veulent accomplir avec l'algorithme, et comment.

Échéancier et contraintes

Bien qu'un algorithme bien programmé puisse fonctionner seul, une surveillance humaine est recommandée. Par conséquent, choisissez une période et une fréquence d'échange que vous êtes en mesure de surveiller. Si vous avez un emploi à temps plein et que votre algorithme est programmé pour effectuer des centaines de transactions par jour sur un graphique d'une minute pendant que vous êtes au travail, ce n'est peut-être pas idéal. Vous voudrez peut-être choisir un cadre à plus long terme pour vos transactions, et moins de fréquence d'échange pour que vous puissiez garder un œil dessus.

La rentabilité dans la phase de test de l'algorithme ne signifie pas qu'il continuera à produire ces rendements pour toujours. Occasionnellement, vous devrez intervenir et modifier l'algorithme de négociation si les résultats révèlent qu'il ne fonctionne plus bien. C'est aussi un engagement de temps que toute personne qui entreprend le trading algorithmique doit accepter.

Les contraintes financières sont également un problème. Les commissions s'accaparent très rapidement d'une stratégie de trading à haute fréquence, alors assurez-vous d'avoir le courtier le moins cher disponible, et que le potentiel de profit de chaque transaction justifie de payer ces commissions, potentiellement plusieurs fois par jour. Le capital de départ est également une considération. Différents marchés et produits financiers exigent des capitaux différents. Si vous avez besoin d'actions de négociation de jour, vous aurez besoin d'au moins 25 000 $ (plus est recommandé), mais le commerce de forex ou de contrats à terme vous pouvez potentiellement commencer avec moins.

Les contraintes du marché sont un autre problème. Tous les marchés ne sont pas adaptés au trading algorithmique. Choisissez des actions, des FNB, des paires de devises ou des contrats à terme avec une liquidité suffisante pour gérer les ordres que produira l'algorithme.

Développer ou affiner une stratégie

Une fois les contraintes financières et temporelles comprises, développez ou affinez une stratégie qui peut être programmée. Vous pouvez avoir une stratégie que vous négociez manuellement, mais est-ce facile à coder? Si votre stratégie est hautement subjective et non basée sur des règles, la programmation de la stratégie pourrait être impossible. Les stratégies basées sur des règles sont les plus faciles à coder; stratégies avec entrées, stop loss et cibles de prix basées sur des données quantifiables ou des mouvements de prix.

Puisque les stratégies basées sur des règles peuvent facilement être copiées et testées, il y en a beaucoup qui sont disponibles gratuitement si vous n'avez pas d'idées qui vous sont propres.Quantpedia est l'une de ces ressources, fournissant des articles académiques et des résultats commerciaux pour diverses méthodes de trading quantitatives. Les règles décrites peuvent être codées et ensuite testées pour la rentabilité sur les données passées et actuelles. Coder un algorithme nécessite des compétences de programmation ou l'accès à un logiciel ou quelqu'un qui peut coder pour vous.

Test d'un algorithme de trading

L'étape la plus importante est le test. Une fois qu'une stratégie de négociation a été codée, n'échangez pas de capital réel avec elle jusqu'à ce qu'elle ait été testée. Les tests consistent à laisser l'algorithme s'exécuter sur des données de prix historiques, en montrant comment l'algorithme a fonctionné sur des milliers de transactions. Si la phase de test historique est rentable et que les statistiques produites sont acceptables pour votre tolérance au risque, comme le tirage maximal, le ratio de gain, le risque de ruine, par exemple, procédez ensuite à un test en direct sur un compte démo. Encore une fois, cette phase devrait produire des centaines de trades afin que vous puissiez accéder à la performance.

Si l'algorithme est rentable sur les données de prix historiques et que vous échangez un compte de démonstration en direct, utilisez-le comme un capital réel, mais avec un œil vigilant. Les conditions en direct sont différentes des tests historiques ou de démonstration, car les ordres de l'algorithme affectent réellement le marché et peuvent provoquer un glissement. Jusqu'à ce qu'il soit vérifié que l'algorithme fonctionne sur le marché réel, comme il l'a fait dans les tests, maintenez un œil vigilant.

Maintenance continue

Tant que l'algorithme fonctionne dans les paramètres statistiques établis pendant le test, laissez l'algorithme seul. Les algorithmes ont l'avantage de trader sans émotion, mais un trader qui bricole constamment avec l'algorithme annule cet avantage. L'algorithme nécessite cependant une attention particulière. Surveiller les performances, et si les conditions du marché changent tellement que l'algorithme ne fonctionne plus comme il le devrait, des ajustements peuvent être nécessaires.

The Bottom Line

Le trading algorithmique n'est pas une entreprise de type «oubli» qui vous rend riche du jour au lendemain. En fait, le trading quantitatif peut être autant de travail que de trading manuel. Si vous choisissez de créer un algorithme, soyez conscient de la façon dont les contraintes de temps, financières et de marché peuvent affecter votre stratégie et planifiez en conséquence. Transformez une stratégie actuelle en une stratégie basée sur une base qui peut être plus facilement programmée, ou sélectionnez une méthode quantitative qui a déjà été testée et recherchée. Ensuite, lancez votre propre phase de test en utilisant des données historiques et actuelles. Si cela se vérifie, alors exécutez l'algorithme avec de l'argent réel sous un œil vigilant. Ajuster si nécessaire, mais sinon laissez-le faire son travail.