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Les fonds Smart beta peuvent utiliser des stratégies basées sur des règles pour répartir les investissements entre différentes classes d'actifs et assurer la diversification du portefeuille. Les fonds bêta intelligents associent souvent des investissements indiciels passifs à des stratégies fondées sur des règles transparentes et peu coûteuses, plus courantes dans les placements actifs. Le terme «smart beta» fait référence aux stratégies d'investissement qui se concentrent sur les constructions d'indices alternatifs par rapport aux indices traditionnels basés sur la capitalisation boursière.
La définition exacte de la bêta intelligente n'a pas encore été déterminée, car de nombreux types de stratégies utilisent le surnom. En règle générale, le bêta intelligent vise à offrir un rendement supérieur en investissant uniquement dans des indices boursiers passifs comme le S & P 500, tout en rendant ces stratégies plus abordables que la gestion active. En 2013, l'auteur de l'expression a défini le bêta intelligent pour y inclure des stratégies simples, peu coûteuses, transparentes et systématiques.
Alternative aux investissements actifs
De nombreuses stratégies de smart bêta tentent de reproduire des stratégies actives plus coûteuses à un coût nettement inférieur. L'idée est que certaines stratégies actives fonctionnent mieux mais sont souvent trop chères pour de nombreux investisseurs. La plupart des investisseurs n'ont pas la valeur nette requise pour investir dans des fonds de couverture et d'autres instruments de placement connexes.
Les investisseurs recherchent de meilleurs rendements et une gestion des risques supérieure à celle de l'investissement passif dans les indices pondérés par la capitalisation. Les stratégies bêta intelligentes cherchent souvent à accroître la diversification tout en réduisant simultanément la variance ou la volatilité. Ces stratégies peuvent examiner les ratios de Sharpe et d'autres mesures de risque pour la construction du portefeuille. Ils peuvent également utiliser des facteurs tels que la valeur, l'élan et les actions à faible capitalisation pour analyser les actifs à inclure dans un portefeuille. En outre, les fonds bêta intelligents peuvent utiliser des stratégies basées sur des règles pour des actifs alternatifs tels que les devises et les matières premières. Certaines stratégies de bêta intelligent courantes ont montré une meilleure performance hypothétique que l'investissement pondéré en fonction de la capitalisation traditionnelle.
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J'ai un KSOP par l'intermédiaire de mon employeur que j'ai investi à 100% dans les actions de la société. Je suis maintenant préoccupé par le fait que je ne suis pas diversifié et que je voudrais quitter les actions de la société pour investir dans des fonds communs de placement. Est-ce autorisé avec les fonds que j'ai contribué au compte?
Pour être sûr de vos options, il est préférable de vérifier la description du plan sommaire (SPD) pour le plan. Les options peuvent varier pour différents plans. Cela devrait inclure une explication des règles, y compris les options de diversification. Si vous avez un accès en ligne à votre compte KSOP, vous pouvez également avoir un accès en ligne au SPD de votre régime.
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